Do long-memory GARCH-type-VaR models outperform none- and semi-parametric VaR models? | AVESİS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Do long-memory GARCH-type-VaR models outperform none- and semi-parametric VaR models?

Atıf İçin Kopyala

Büberkökü Ö.

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.9, ss.199-215, 2019 (Scopus)

Yayın Türü: Makale / Tam Makale
Cilt numarası: 9
Basım Tarihi: 2019
Dergi Adı: International Journal of Energy Economics and Policy
Derginin Tarandığı İndeksler: Scopus
Sayfa Sayıları: ss.199-215
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adresli: Evet