Examining the Value-at-risk Performance of Fractionally Integrated GARCH Models: Evidence from Energy Commodities


Büberkökü Ö.

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.8, ss.36-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: International Journal of Economics and Financial Issues
  • Sayfa Sayıları: ss.36-54