How Vulnerable is the Turkish Stock Market to the Credit Default Swap? Evidence from the Markov Switching GARCH Model

KARAGÖL V.

ISTANBUL JOURNAL OF ECONOMICS, cilt.73, sa.1, ss.513-531, 2023 (TRDizin)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 73 Sayı: 1
  • Basım Tarihi: 2023
  • Doi Numarası: 10.26650/istjecon2022-1223833
  • Dergi Adı: ISTANBUL JOURNAL OF ECONOMICS
  • Derginin Tarandığı İndeksler: ABI/INFORM, EconLit, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Sayfa Sayıları: ss.513-531
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adresli: Evet