Do long-memory GARCH-type-VaR models outperform none- and semi-parametric VaR models?
International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.9, ss.199-215, 2019 (Scopus)
- Yayın Türü: Makale / Tam Makale
- Cilt numarası: 9
- Basım Tarihi: 2019
- Dergi Adı: International Journal of Energy Economics and Policy
- Derginin Tarandığı İndeksler: Scopus
- Sayfa Sayıları: ss.199-215
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adresli: Evet