Do long-memory GARCH-type-VaR models outperform none- and semi-parametric VaR models?

Büberkökü Ö.

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.9, ss.199-215, 2019 (Scopus)

• Yayın Türü: Makale / Tam Makale
• Cilt numarası: 9
• Basım Tarihi: 2019
• Dergi Adı: International Journal of Energy Economics and Policy
• Derginin Tarandığı İndeksler: Scopus
• Sayfa Sayıları: ss.199-215
• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adresli: Evet