Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.213-230, 2024 (Hakemli Dergi)
Bu çalışmada Türkiye’deki tarımsal kredi faiz oranlarının bitkisel üretim miktarına etkisini zaman serisi analiziyle ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı kapsamında faiz oranı ve bitkisel üretim miktarı ile ilgili farklı veri kaynaklarından 1976-2021 dönemine ait (46 yıl) veriler toplanmıştır. Analiz için faiz oranının bağımsız, bitkisel üretim miktarının ise bağımlı değişken olarak atandığı bir model kurulmuştur. Bu model üzerinde sırasıyla ARDL, VAR ve Granger testleri yöntem olarak uygulanmıştır. Modelin tahmininden elde edilen sonuçlara göre; faiz oranı ve bitkisel üretim miktarı değişkenleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi vardır. Faiz oranı %1 yükseldiğinde bitkisel üretim miktarı %0.26 azalmaktadır. Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişki ise beklenildiği gibi negatif yönlü olup anlamlıdır. Kısa dönemde yaşanan şokların sonucunda ortaya çıkabilecek uzun dönem dengesinden sapmalar 1 dönem sonra %10 ortadan kalmaktadır. Diğer taraftan varyans ayrıştırmasının sonuçları Granger testinin sonuçlarıyla tutarlı olup nedensellik açısından etkileşimin yönünün faiz oranı değişkeninden bitkisel üretim miktarı değişkenine doğru ve tek yönlü olduğu açıktır.
This study aimed to reveal the effect of agricultural loan interest rates on crop production in Türkiye using time series analysis. Data spanning 46 years (1976-2021) were gathered from various sources, including interest rates and crop production amount. A model was constructed with interest rates as the independent variable and crop production amount as the dependent variable. Analytical methods such as ARDL, VAR, and Granger tests were applied to the model. According to the results obtained from the estimation of the model, there was a negative and significant long-term cointegration relationship between the interest rate and crop production amount variables. Specifically, a 1% increase in interest rates was found to be associated with a 0.26% decrease in crop production. As anticipated, the short-term relationship between these variables was found to be negative and statistically significant. Short-term deviations from the long-term equilibrium caused by shocks were shown to dissipate by 10% after one period. Additionally, the results from variance decomposition were found to align with those of the Granger test, confirming that causality is unidirectionally established from interest rates to crop production amount.