KREDİ KARTLARINDAN YAPILAN NAKİT AVANS İŞLEMLERİYLE BANKALARIN NET KARLILIĞI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN ANALİZİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Keskin Ö.

Journal of research in business (online), cilt.9, sa.2, ss.540-553, 2024 (Hakemli Dergi) identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Sayı: 2
  • Basım Tarihi: 2024
  • Doi Numarası: 10.54452/jrb.1495327
  • Dergi Adı: Journal of research in business (online)
  • Derginin Tarandığı İndeksler: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Sayfa Sayıları: ss.540-553
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adresli: Evet

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemlerinin tutarıyla bankaların net kar miktarı arasındaki ilişkiyi zaman serisi analiziyle belirlemektir. Veri dönemi, 2015M1-2024M3 aralığını içermektedir. Uygulanan yöntemler arasında; Kesirli-Frekanslı Fourier Artırılmış Dickey-Fuller (KFFADF) birim kök testi, Kesirli-Frekanslı Fourier Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış (KFFADL) eşbütünleşme testi ve Kesirli-Frekanslı Fourier Toda-Yamamoto (KFFTY) nedensellik testi bulunmaktadır. Eşbütünleşme testine göre kredi kartlarından yapılan nakit avans işlem tutarındaki %1 yükseliş, bankaların net kar miktarını uzun ve kısa dönemde sırasıyla %0,88 ve %1,04 kadar yükseltmektedir. Eşbütünleşme testinin bulguları, nedensellik test bulgusuyla desteklenmektedir. Sonuç olarak kredi kartlarıyla yapılan işlemlerin yaygınlaşması, kayıt dışı ekonomiyi azaltıcı bir işlev görmektedir. Bununla birlikte kredi kartlarının bilinçli bir şekilde kullanılması, olası sorunların önüne geçmek açısından önem arz etmektedir.

This study aims to investigate the relationship between the cash advance transactions made using credit cards and the net profit of banks in Türkiye through a time series analysis. The period analyzed is from January 2015 to March 2024. The analysis employed the following methods: the Fractional-Frequency Fourier Augmented Dickey-Fuller unit root test, the Fractional-Frequency Fourier Autoregressive Distributive Lag cointegration test, and the Fractional-Frequency Fourier Toda-Yamamoto causality test. The cointegration test findings indicate that a 1% increase in the cash advance transaction amount made from credit cards leads to a long term increase of 0.88% and a short term increase of 1.04% in the net profit amount of banks. The findings of the cointegration test are further supported by the findings of the causality test. Consequently, the increase in credit card transactions decreases the informal economy. However, utilizing credit cards for their designated purpose is crucial to prevent potential problems.